Starszy specjalista ds. walidacji modeli

Na co dzień w naszym zespole:

• zajmujesz się walidacją ilościową oraz jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB,
• oceniasz zgodność modeli z wymogami nadzorczymi,
• weryfikujesz poprawność wdrożenia modeli,
• proponujesz działania podnoszące jakość modeli,
• pomagasz w przygotowaniu Banku do wdrożenia metody IRB,
• uczestniczysz w procesie zarządzania ryzykiem modeli.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• posiadasz wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria lub pokrewne,
• masz doświadczenie w budowie lub walidacji modeli parametrów ryzyka na potrzeby metody IRB,
• znasz wymogi nadzorcze związane z metodą IRB oraz masz doświadczenie we wdrażaniu metody IRB,
• znasz narzędzia analityczne i języki programowania SAS 4GL, Python lub R.